Cut-Off-Optimierung

Untersuchen Sie getroffene Kreditentscheidungen auf ihre Erfolgswirksamkeit!

Werden die Erwartungen über die vollständige Zins- und Tilgungszahlung im Fall einer positiven Kreditentscheidung nicht erreicht, führt dies zu Abschreibungen bzw. Ausbuchungen der offenen Forderungsvolumina. Falls sich ein Vorhaben nach einer Kreditablehnung als erfolgreich herausgestellt hat, entstehen Opportunitätskosten, d. h. Kosten in Höhe der entgangenen Gewinne.

Ihr bestehendes (Kredit-)Entscheidungssystem wird im Rahmen einer Cut-Off-Optimierung untersucht. Die Erkenntnisse über die Leistungsfähigkeit Ihres Systems dienen als Basis für die Stärken-/Schwächen-Analyse. Als Ergebnis erhalten Sie ein optimiertes, statistisch valides (Kredit-)Entscheidungssystem, das den Anforderungen interner Ratingsysteme gerecht wird.

Beispiel: Untersuchung der getroffenen Kreditentscheidungen

Die Analysen beginnen mit der Risikobewertung Ihres Firmenportfolios. Das Bonitäts- und Ausfallrisiko wird durch die Zeitreihenanalysen und Mitgrationsmatrizen ermittelt. Aus der Gegenüberstellung der analysierten Fehlerflächen (1. Ausbuchung und 2. Opportunitätskosten) werden ökonomische Rückschlüsse abgeleitet.

Der Ergebnisbericht der Cut-Off-Optimierung dient der ertragsoptimalen Gestaltung des Cut-Offs in Scoring- und Ratingsystemen (Risikoklassifizierungsverfahren). Dabei wird Ihre individuelle Risiko-Rendite-Strategie plausibilisiert.

Ihre Vorteile im Überblick

• Senkung des Wertberichtigungsbedarfs (Abschreibung)
• Verbesserung der Entscheidungsgrundlage für die Ertragsoptimierung
• Steigerung der Effizienz bei Entscheidungsprozessen
• Qualitätserhöhung bei der Durchführung von Marktpotenzialanalysen

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